Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Finalmente Fiuto Beta vola,
sono riuscito ad aggiornarlo ed a modificare la mia strategia.
A me piace un sacco ( viaggio in terza persona :-) , vada pure dove vuole il mercato,tanto oramai il gain non lo mollo piu?.
Attendo vostri pareri
Sparate pure....... tanto come trader volo ancora molto basso.

Ciao

Camillo , ma sei proprio sicuro che con le azioni non potrebbe funzionare? Quello sarebbe un lavoro veramente di fino......peccato veramente.
Beh, a questi punti mi devi insegnare cosa avrei dovuto fare se fosse sceso ed il gioco e\' fatto.
Peccato che Tiziano ci insegna che quando e\' troppo facile e\' meglio lasciar perdere.............
evidentemente non deve essere molto facile uscire da quella buca senza l\'aiuto della Dea bendata.
MA CI PROVIAMO :devil:

Ciao Daniele, ti si risente.
Bene, la figura è buona, per perdere ora bisognerebbe che succedesse non so neanch\'io cosa.
Però, come dici, ha avuto la fortuna di partire in direzione del vento. Cosa fare se invece l\'indice fosse partito in direzione contraria? Beh, è difficile dirlo, però penso che rollando le 3 put da 16000 a 15500 il buco si sarebbe colmato un bel po\', diciamo di circa 600 punti (200 ogni rollata) pari a 1500 euro. Naturalmente quella guglia a quota 6000 avrebbe ricevuto una bella cimata.
Per quanto riguarda le azioni, vorrei dirti questo:
andrebbero meglio dei mini (vedi anche l\'intervento di Tiziano sugli ETF) ma la differenza bid/ask delle opzioni è spropositata ed in più costano una fortuna in commissioni e bisogna muoverne tantissime.
ciao
camillo

[okjon]

M

rapporto: un poco per verificare i conti reali e un pò perchè questo movimento di oggi , con
n.y. fissa verso l\'alto ma senza trend e con il mib paralitico , ho deciso di chiudere anzitempo
prima delle 17 accontentandomi .
ho sbagliato i punti con gli euro , proprio come aveva sospettato camillo , dio benedica , ma
vincevo ancora qualcosa che è stato mangiato dalle commissioni . il conteggio di webank
basato sull\'ultimo fatto è decisamente fuorviante , dovrò imparare e impiantare excel ,
oppure passare a t3open e far fare i conti a fiuto . credo anche che bisognerà che io accetti
il guadagno col theta un pò negativo e basato col verso dei mfib ,come ho fatto oggi .
e quì confesso un mio difetto : per me vendere è verde , mannaggia , non rosso .
in kiusura il mib matto si è deciso finalmente a ficcarsi bene nelle bollinger , secondo me pronto a ritraversarle in giù . ok . ci ho provato , ho visto le difficoltà reali e ho perso le
commissioni . l\'erore del vendi-compra , non conta ( fingo , ma mi ci rode ) .
ok. okjon trader ignobile .

[okjon]

M

Ciao Okjon,
hai messo su una figura da urlo, scusami non capisco,l\'hai costruita su di un mini comprato in precedenza ed orain gain?
La data e\' di oggi ma il valore non corrisponde
Grazie.

come ho scritto, prima di comprare le 3 mfib a 15525 ,ho fatto un mio normale casotto vendendo molto bene pererore e uno per volta 3 mfib che poi ho chiuso insieme . ahimè .
poi al momento giusto ho ricomprato 3 minifib . preghiamo , fratelli . okjon .:ermm:

[me]

ebbene ho messo a mercato una combinazione che penso adatta al ribasso soprattutto come theta . naturalmente prevedo ribasso . per erore ho commerciato un pò di mfib prima di
stabilizzarmi giusto con 3mfib long , 1call15short et 1 put 16 long .
non credo verrà rotta in salita la retta di regressione importante e sulla b.bolly alta .
è in cond. col nome 3gennfattalagiù .
okjon .:dizzy:

Ciao Okjon,
hai messo su una figura da urlo, scusami non capisco,l\'hai costruita su di un mini comprato in precedenza ed orain gain?
La data e\' di oggi ma il valore non corrisponde
Grazie.

[okjon]

il coeff. angolare M

ebbene ho messo a mercato una combinazione che penso adatta al ribasso soprattutto come theta . naturalmente prevedo ribasso . per erore ho commerciato un pò di mfib prima di
stabilizzarmi giusto con 3mfib long , 1call15short et 1 put 16 long .
non credo verrà rotta in salita la retta di regressione importante e sulla b.bolly alta .
è in cond. col nome 3gennfattalagiù .
okjon .:dizzy:

[me]

Finalmente

Finalmente Fiuto Beta vola,
sono riuscito ad aggiornarlo ed a modificare la mia strategia.
A me piace un sacco ( viaggio in terza persona :-) , vada pure dove vuole il mercato,tanto oramai il gain non lo mollo piu?.
Attendo vostri pareri
Sparate pure....... tanto come trader volo ancora molto basso.

Ciao

Camillo , ma sei proprio sicuro che con le azioni non potrebbe funzionare? Quello sarebbe un lavoro veramente di fino......peccato veramente.
Beh, a questi punti mi devi insegnare cosa avrei dovuto fare se fosse sceso ed il gioco e\' fatto.
Peccato che Tiziano ci insegna che quando e\' troppo facile e\' meglio lasciar perdere.............
evidentemente non deve essere molto facile uscire da quella buca senza l\'aiuto della Dea bendata.
MA CI PROVIAMO :devil:

[okjon]

C c a

sono un infiltrato fra quelli del 5% e quelli del 95% . infatti io pareggio .
come cartaceo ho chiuso in vincita per pura fortuna e mi sta bene così . sono in attesa di
rientrare . nel frattempo ho ritrovato gli articoli di mauro sui pay off . buona notte a tutti.
okjon.

[Camillo]

@Camillo
se ho capito bene la prima parte della tua risposta era riferita ad un passaggio precedente, mentre per la rollata ultima consigliava prima di vedere il mese successivo per verificare se da più\' premio. Ho capito bene ? Altrimenti per favore chiarisci un po\' meglio perché\' io preferirei stare sull\'apice se posso gestirlo
Essendo in paper dimmi tu se continuiamo a tenere ferma la strategia come ancora in condivisa per muoverci quando l\'indice raggiunge i 15500
Ecco che allora lo studio del CCA (del Camillo Coefficiente Angolare) ti aiuta a trovare disciplina

Si effettivamente occorre massima disciplina.
Forse ho mischiato troppe cose in un solo post.
Ricapitoliamo:
Se l\'indice va nella direzione giusta, nel nostro caso ribasso, si incamera un gain chiudendo tutto e si aspetta un ulteriore movimento per riaprire un\'altra posizione.
Se invece va nella direzione opposta (ed è il nostro caso)
distinguiamo due casi
1) Se vuoi restare sempre sull\'apice (ma vale la pena?) devi inseguire l\'indice come un cane da caccia, senza tuttavia mai essere costretto ad anticiparlo.
Le rollate, però, potrebbero avere un costo (pur modesto) che sommato alle commissioni può diventare esoso.
Un escamotage per vedere di non rimetterci troppo dalle rollate, è quello di spostare (se conveniente, ed in genere lo è) le opzioni al mese successivo. Questo però può essere fatto max 2 volte, visto che poi svadono i mini.
2) Se invece, vuoi provare ad alzare la figura prima di metterti ad inseguire l\'indice, puoi rollare all\'indietro (passami il termine) che nella stragrande maggioranza dei casi ti alza la figura. Questo comporta però che l\'indice venga a trovarsi nel punto più basso della figura, pertanto andrà fatto se le opzioni hanno ancora vita abbastanza lunga.
Fin qui abbiamo parlato di totale indifferenza ai movimenti dell\'indice: per ogni movimento, una contromossa.
Ora però, come ho già detto, si può anche tentare (per i più propensi al rischio) di posizionarsi al ribasso, o al rialzo, senza subire immediatamente gli effetti di un\'eventuale previsione sbagliata; questo si può fare sia vendendo opportuni spread (bull o bear) o vendendo butterfly opportunamente sbilanciate.
Di questo, però, penso sia meglio parlare quando la gestione dei punti 1 e 2 è completamente assimilata.
Domani mattina non ci sarò, eventualmente ci si sente nel pomeriggio.
ciao
camillo
p.s.
P.S. Ripartirei dalla versione 2; eventualmente, tenendo conto dei 400 punti di cui parlavo nel post precedente, se torna a 15300 rollerei in basso (14500 e 15500).

[Antonino C]

@Camillo
se ho capito bene la prima parte della tua risposta era riferita ad un passaggio precedente, mentre per la rollata ultima consigliava prima di vedere il mese successivo per verificare se da più\' premio. Ho capito bene ? Altrimenti per favore chiarisci un po\' meglio perché\' io preferirei stare sull\'apice se posso gestirlo
Essendo in paper dimmi tu se continuiamo a tenere ferma la strategia come ancora in condivisa per muoverci quando l\'indice raggiunge i 15500

@Okjon
una delle cose simpatiche delle opzioni e\' la possibilità\' di vedere i colori che si vogliono, purtroppo quelli del gruppo dei 95% vedono solo rosso:devil:
Ecco che allora lo studio del CCA (del Camillo Coefficiente Angolare) ti aiuta a trovare disciplina

[Camillo]

Evito di aggiungere un\'altra strategia in condivisa, tra l\'altro credo che solo tu che l\'hai aperta puoi aggiornarla come figlia.
Pertendo dalla tua seconda in condivisa, i valori del mercato erano Put 15000 comprata a 585, Call 16000 venduta 420, quindi nuovamente Put 15500 venduta 785 e Call 16500 comprata 272

Provero\' il bastian contrario che dici, ma non capisco pero\' cosa intendi per ottenere un guadagno sui mini che ormai sono in perdita.

Ho notato pero\' che per mantenersi al vertice del triangolo era meglio rollare eventualmente a 15500

Certamente, il vertice è in corrispondenza dello strike venduto.
Ora facciamo i conti della rollata:
Sulle put hai incassato (785-585) = 200 punti; sulle call hai incassato (420-272) =148 punti; totale incassato 348 punti pari a 870 euro.
Le due nuove opzioni ora hanno strikes superiori di 5oo punti, ma fanno sempre riferimento ai mini venduti inizialmente, che, per "raggiungere" le opzioni, devono "percorrere" 500 punti in più. Essendo venduti, perdono ulteriori di 500 punti a testa pari a 1000 euro. Se osservi la figura, vedrai che il vertice si è abbassato esattamente di 130 euro (e così anche il vertice inferiore).
Una rollata in parità deve pertanto incassare 400 punti (pari a 1000 euro che perdono i mini).
Per vedere la rollata in basso, dovresti avere i prezzi della put 14500 e della call 15500.
La perdita dei mini è relativa alla vincita delle opzioni (sono sempre contrapposte):
se vince la call, vince anche la put ed insieme contrastano la perdita dei mini (e viceversa).
Rollando in basso di 500 punti, i mini (che sono venduti,) guadagnano 1000 euro, mentre la rollata delle opzioni perde.
Se le opzioni perdono meno di 400 punti, la rollata è in guadagno.
Posso già dirti che in genere, le opzioni perdono sempre meno di 400 punti e che le rollate con le opzioni in perdita sono sempre vantaggiose.
c.

[Antonino C]

Evito di aggiungere un\'altra strategia in condivisa, tra l\'altro credo che solo tu che l\'hai aperta puoi aggiornarla come figlia.
Pertendo dalla tua seconda in condivisa, i valori del mercato erano Put 15000 comprata a 585, Call 16000 venduta 420, quindi nuovamente Put 15500 venduta 785 e Call 16500 comprata 272

Provero\' il bastian contrario che dici, ma non capisco pero\' cosa intendi per ottenere un guadagno sui mini che ormai sono in perdita.

Ho notato pero\' che per mantenersi al vertice del triangolo era meglio rollare eventualmente a 15500

[Camillo]

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circa[ATTACH=CONFIG]6683[/ATTACH]questo il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808
[ATTACH=CONFIG]6684[/ATTACH]

Io invece ho lasciato la figura com\'è.
Avrai notato che la figura si è abbassata di un centinaio di euro, qualcosa di più; pertanto, essendo su febbraio, non mi fa paura, anche se andasse sul punto di max perdita.
Semmai, (ora rispondo alla domanda che mi hai fatto giorni fa) avrei rollato nuovamente a 14500 e 15500.
Scusa la "bastian contrariata" ma è per ragionare bene sulla figura, che per me può essere un cavallo vincente.
Quando hai rollato in alto, hai riacquistato put 15000 e venduto put 15500, poi hai rivenduto call 16000 e acquistato call 16500. In queste due operazioni hai intascato circa 350 punti (immagino, vado ad occhio). Questi 350 punti, pari a 875 euro, si scontrano con i due mini venduti, che, avendo rollato in alto di 500 punti, costituiscono una perdita di 1000 euro. Questo ha abbassato la figura di 125 euro.
Viceversa, rollando in basso, il conto sarebbe stato l\'opposto: +1000 dei mini e - 875 (ad occhio) delle opzioni.
Ora l\'indice sarebbe sul punto più basso della figura (che però sarebbe un po\' meno basso),con ancora 40 giorni a disposizione per uscirne. In ogni caso, da lì potrebbe solamente risalire, o a destra o a sinistra.
Volendo ugualmente rollare, per rimanere costantemente sulla vetta, é opportuno verificare prima il prezzo delle opzioni stesso strike del mese successivo: avendo volatilità diversa, possono regalare qualche sorpresa; per fare questo, (spero di non crearti casini, perchè io faccio i conti come i bottegai, e sempre a coppia di opzioni) basta verificare quanto costa (o incassa) la chiusura delle opzioni in corso, e quanto costa (o incassa) la riapertura delle posizioni con opzioni del mese successivo. Se la differenza è a favore, si rolla sul mese successivo. Non mancheranno occasioni per tornare sul mese precedente.
Se non sono stato abbastanza comprensibile (sarà così senz\'altro) non esitare a chiedere, semmai facciamo un esempio con i prezzi reali.
ciao
c.

[okjon]

il coefficiente angolare M

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circa[ATTACH=CONFIG]6683[/ATTACH]questo il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808
[ATTACH=CONFIG]6684[/ATTACH]

io su queste strategie che sto apprendendo e che non capisco completamente comunico
egualmente un mio pensiero per esprimere un dubbio . se io compro una call e una put
vedo un bellissimo at now che vince sempre . questo se mancano le curve nere e verdi
che considerano il tempo e le forti perdite temporali .nelle curve che fai vedere queste
perdite o vincite dovute al tempo non si vedono . e allora non è detto che queste strategie
siano vincenti . questo penso e lo comunico da trader ignobile . okjon .

[Antonino C]

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circaAppunti06.jpgquesto il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808
Appunti07.jpg

[okjon]

il coefficiente angolare M

Okjon, sei sicuro dei 600/700? Sarebbe la gallina con le uova d\'oro.
Mi sembrano tanti; Non è per caso che consideri le opzioni ad 1 euro/punto anzichè 2,5?
Perdonami e scusa l\'intrusione, ma visto che vuoi andare a mercato, mi viene un grosso scrupolo.
Fammi il regalo di controllare.
grazie
camillo

ma quale perdono e scusa , ma grazie a dio che ho il tuo benedettissimo interessamento .
basta . i conti fatti questa mattina ( +270 ) , di +600 e di + 695 alle 16 li ho fatti con la
mia calcolatrice e con i dati in euro degli acquisti e delle vendite a metà fra bid et ask del book tutto in tempo reale di webank t3 . con gli stessi dati ho chiuso il maledetto calendar .
so dei 2,5 punti , ma io guardo gli eur perchè ce li ho .
stai tranquillo ,commetto errori di distrazione come chiudere vendendo di nuovo , ma in un
attimo rimedio . lo so che 3 mfib sono vicini a 1 fib e che le call15 e le put 16 sono
bestiacce itm e che ho una bilancia che sta su un burrone ma io sono uno stoppatore
nato , non mi lascio fregare dai dispetti del mercato . è per questa bilancia che escono
fuori i soldi in due giorni . adesso , prima di decidere, si tratta di capire dove va nel breve
il mib per predisporsi senza dover intervenire subito . e voglio anche theta positivo .
prima di cominciare magari ti farò dare un\'occhiata , se sarai presente .
buona sera . ha da passà \'a nuttata . okjon , marcello , trader ignobile ,ma , vivaddio,
trader .