Il coefficiente angolare m

[okjon]

il coefficiente angolare

ho letto per la prima volta queste discussioni che mi sto sforzando di comprendere non essendo abbastanza preparato . chiedo a chiunque dei partecipanti , prima che io mi
impegni a studiare , di dirmi quali sono i vantaggi che si hanno , o si otterrebbero , nel piegare
o distorcere delle greche di mibo mediante minifib .
mi viene il dubbio che si tratti di un trading su minifib del quale ci si approfitti per poi
migliorare man mano le greche . ditemi che non è così . il mio interessamento non va verso la conoscienza pura ma direttamente verso la speculazione vile e possibilmente
facile . ho anche provato , in passato , dopo scoperto il dono cagallico di fiuto beta , a sostituire con minifib le opzioni di greche varie , ma non ho visto vantaggi di prezzi .
dico queste cose non per criticare , ci mancherebbe , ma per presentarmi a chi non mi
conosce e se mi dite che mi sbaglio mi metto subito a studiare gli angoli vari necessari ,
anche perchè sono pratico delle mibo ( ma solo di quelle ) . mi bastano risposte semplici , poi andrò avanti senza disturbare troppo .
nel frattempo abbiate dei miei ulteriori auguri .
okjon , trader ignobile , marcello . :silly:

[Camillo]

Innanzitutto buone feste.
Vedo che non hai fatto modifiche alla figura in condivisione; bene, l\'indice e il calo di vola hanno lavorato per te: attualmente sei in guadagno di circa 600 euro. Personalmente chiuderei le posizioni e aspetterei un aumento di volatilità per rifarla, semmai più centrata, e con una base di partenza +600. Penso che per rivedere vola alta non si dovrà aspettare molto.
camillo

[Camillo]

ciao Daniele,
Il buco è grandino, hai pensato già le prossime mosse?
Io ho provato a metterci su qualcosa che riduca un po\' la parte in perdita, ma è solo un\'ipotesi, e buona solamente se l\'ìindice sale (se scende non è proprio da prendere in considerazione).

[me]

X camillo

Messa in condivisione "coefficiente angolare", credo sia gestibile.
Ciao

[Camillo]

Vero, ho provato anch\'io, ma le condizioni attualmente non ci sono.
Per essere appetibile, la butterfly deve costare meno di 200 punti (a 180 è da fare senza indugiare). Tanto vale iniziare con una figura lineare senza spread e poi incrementarla man mano.

[me]

Strike

Qualcosa ha fatto, pertanto ricomprata put 14500 a 605; 95 punti da sommare al payoff di dicembre.

Bravissimo Camillo, ottimo lavoro, mica male come gain rispetto al capitale impiegato. Considerando anche il rischio tutto sommato contenuto.

Sono imbufalito, ho provato a costruire la strategia come da tuo consiglio, ma non mi viene fuori una bella figura, Alta abbastanza ,ma anche piuttosto bassina. Deludente sopratutto a salire, dove per andare in guadagno deve correre un anno non un mese.
Ho provato tutte le possibili soluzioni, anche larghissime o strettissime, niente da fare.
Per farla galleggiare discetamente devo vendere troppi spread, e questo non e\' bello, men che meno in questo momento ballerino.
Confido ancora in un tuo suggerimento.
Domani comunque metto in condivisione il mostro. :-)

Ciao

[Camillo]

Ora si spera che l\'indice dia un buon segno di vita.
ciao
c.

Qualcosa ha fatto, pertanto ricomprata put 14500 a 605; 95 punti da sommare al payoff di dicembre.

[Camillo]

Daniele, un\'ultima operazione, mordi e fuggi, da chiudere entro stasera, per cercare di alzare la resa della strategia in condivisione, che scade domani:
l\'indice è a 14500 e la figura, da lì in basso si alza velocemente fino a 14000 con m=2,5, mentre, a salire, rimane costante. Si vende pertanto una put gennaio strike 14500/700 punti, delta 0,5.
Se l\'indice sale, la figura rimane in gain costante, mentre la put gennaio perde secondo il proprio delta 0,50 (euro 1,25) ogni punto, pertanto sarà riacquistata in gain; se l\'indice scende, la figura guadagna 2,5 euro a punto, mentre la put procura una perdita pari al proprio delta, 0,50 pari a 1,25 euro a punto.
Ora si spera che l\'indice dia un buon segno di vita.
ciao
c.

[Camillo]

Daniele, credo che a questo punto ormai si sappia come gestire la figura (per il solo fine di capire la gestione della figura che è in condivisione, abbiamo mosso 80 opzioni in un mese); il problema più grande adesso è quello di riuscire a migliorare la figura iniziale, ad esempio cercando di alzare il punto max e allargare i BEP pur senza abbassarli troppo. La riuscita della strategia dipende in massima parte proprio da questo.
Se vuoi portarti avanti col lavoro, prova a inserire la figura classica in una butterfly (o condor) con strikes esterni lontani fra loro di 2000 punti.
ciao
c.

[Camillo]

[QUOTE=me;39086]

Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.


Costerebbe troppo anche usando i future e solo le azioni necessarie a fare i decimali?

Sono proprio le opzioni quelle che costano, perchè vanno in percentuale al valore del sottostante con un minimo fisso.

[me]

[QUOTE=Camillo;39077]Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.


Costerebbe troppo anche usando i future e solo le azioni necessarie a fare i decimali?

[Camillo]

Aggiornata "coeff.ang. 2 bis"
Tutta in positivo...................pero\' forse se alzavo un poco il lato sinistro e mandavo leggermente sotto il destrofacevo una cosa piu\' performante. Ci avviciniamo alla scadenza ed in caso di salita scalerei la vetta, quindi avrei cartucce da usare per mettermi in guadagno.
Camillo, un tuo giudizio sarebbe molto gradito.
Grazie

Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.
Si, la tua osservazione è giusta, ma ormai, visto che l\'indice è risalito, lunedì proverei a fare la modifica che ho postato in condivisione. Con tre giorni di theta sulle spalle, lo spread che ho aggiunto dovrebbe costare ancora meno. Messa così, direi che non può più perdere, anche se l\'indice ritracciasse.

[me]

Aggiornata "coeff.ang. 2 bis"
Tutta in positivo...................pero\' forse se alzavo un poco il lato sinistro e mandavo leggermente sotto il destrofacevo una cosa piu\' performante. Ci avviciniamo alla scadenza ed in caso di salita scalerei la vetta, quindi avrei cartucce da usare per mettermi in guadagno.
Camillo, un tuo giudizio sarebbe molto gradito.
Grazie

[Camillo]

Pero\', per me, nasce il problema "ESERCITAZIONE", non posso nasconderti che l\'argomento mi crea ancora un po\' di confusione.

Pero\', l\'opportunita\' di poter aumentare o diminuire il coefficiente a colpi di 0,1 potrebbe essere interessante.

Se tu ne avessi voglia io ti seguirei con graaaande piacere.

Ciao, ora vado un poco a riposare che purtroppo questa notte lavoro.
Lavoro ma vago per il forum e vedo se posso recuperare la strategia. grazie.

A parte 108 guardie della naja, di notti ne ho fatte per 20 anni.
Se non sono notti molto dure, direi che sono l\'ideale per esercitarsi.
Poi provo a postare qualcosa con le azioni; se non ci sono i prezzi lo faccio domani
buon lavoro
c.

[me]

Ora non riesco a seguirti;
provo a spiegarmi con un esempio:
Un\'opzione Unicredito controlla mille azioni, pertanto, se compro una put, vendo una call e compro 1000 azioni, ottengo uno spread con linee esterne orizzontali (m=0);
se però compro 900 o 1100 azioni, avrò linee esterne con m= + o - 0.1.
se ne compro 800 o 1200 avrò m= + o - 0.2 etc......
Ti dirò che (pensandoci un attimio) il fatto di poter usare un sottostante, che non ha scadenza, al posto dei mini mi sfagiola mooolto bene.
Oltretutto, si mette a tacere lo spauracchio della marginazione

Pero\', per me, nasce il problema "ESERCITAZIONE", non posso nasconderti che l\'argomento mi crea ancora un po\' di confusione.

Pero\', l\'opportunita\' di poter aumentare o diminuire il coefficiente a colpi di 0,1 potrebbe essere interessante.

Se tu ne avessi voglia io ti seguirei con graaaande piacere.

Ciao, ora vado un poco a riposare che purtroppo questa notte lavoro.
Lavoro ma vago per il forum e vedo se posso recuperare la strategia. grazie.