Il coefficiente angolare m

[Camillo]

giustissimo ,la scadenza del fib è fondamentale e spiega molte cose . gratias .
questo per farf. tutte di giugno . invece calendar febbraio giugno forse potrebbero funzionare
col
fib di marzo chiudendo prima come da progetto?
comunque hai risolto il mio mistero della farf. ( non calendar ) tutta giugno che resta però usabile ,sempre in vincita, fino al marzo del fib usato .
se non hai altro contro queste strane costruzioni io comincio a ritenerle applicabili e fra poco
inizierò a usare la più semplice delle farf. sfruttandone solo l\'allargamento .
a chi viene in mente qualche altra cosa parli ora , o taccia per sempre :w00t:
di nuovo gratias camillo . okjon marcello .

Ti posto due calendar che ho impostato a fine dicembre per gennaio/marzo col metodo del fib.
Sono uno opposto all\'altro, per poterne studiare il comportamento sia in caso di salita che di discesa dell\'indice. Puoi provare a ragionare su questi;

(per quanto riguarda la scadenza di giugno, invece, il discorso si allunga moltissimo, come già ti avevo parlato in riferimento ai dividendi. Sempre in riferimento a giugno, penso che la farfalla che hai postato andrebbe benissimo usando gli ETF al posto dei mini, perchè non risentirà dello stacco dei dividendi. O meglio: la figura si abbassarà ma tu avrai incassato ugual velore in dividendi).

Dalle strategie impostate, di vede benissimo il lavoro che ha fatto il theta su tutte e due, ma occorre tenere in debito conto che l\'indice si è mosso pochissimo, quindi molto favorevolmente alle due strategie.

[Apocalips]

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

Però camillo le opzioni si muovono secondo il movimento dell\'indice e non del future
l\'unica cosa che potrebbe ributtare l\'at now poco sotto lo zero in prossimità della scadenza di marzo è la volatilità

Comunque ne ho replicata una e vediamo che succede fino al 31 marzo

Apo

[Camillo]

....e si.... va sotto fino ad un picco di -1800 circa.

però nulla ci vieta di portare avanti la farfalla con il minifib di marzo fino al 31 marzo data ultima per smobilatare il tutto ma
che secondo la simulazione di Fiuto dovrei trovarmi se il prezzo non si muove con at now leggermente positivo circa un centinaio di euro.
Se il prezzo poi va sopra o sotto quello attuale ancora meglio, si guadagna di piu essendo partiti delta neutrali.

interessante...da studiare meglio.

Apo

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

[okjon]

il coeff. ang . M

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

giustissimo ,la scadenza del fib è fondamentale e spiega molte cose . gratias .
questo per farf. tutte di giugno . invece calendar febbraio giugno forse potrebbero funzionare
col
fib di marzo chiudendo prima come da progetto?
comunque hai risolto il mio mistero della farf. ( non calendar ) tutta giugno che resta però usabile ,sempre in vincita, fino al marzo del fib usato .
se non hai altro contro queste strane costruzioni io comincio a ritenerle applicabili e fra poco
inizierò a usare la più semplice delle farf. sfruttandone solo l\'allargamento .
a chi viene in mente qualche altra cosa parli ora , o taccia per sempre :w00t:
di nuovo gratias camillo . okjon marcello .

[Apocalips]

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

....e si.... va sotto fino ad un picco di -1800 circa.

però nulla ci vieta di portare avanti la farfalla con il minifib di marzo fino al 31 marzo data ultima per smobilatare il tutto ma
che secondo la simulazione di Fiuto dovrei trovarmi se il prezzo non si muove con at now leggermente positivo circa un centinaio di euro.
Se il prezzo poi va sopra o sotto quello attuale ancora meglio, si guadagna di piu essendo partiti circa delta neutrali.

interessante...da studiare meglio.

Apo

[Camillo]

chiedo scusa per l\'eccesso di condivisione e chiedo a tutti di ripetere questa eccezionale farfalla di giugno su fiuto beta che a tratti fiuto mi dà diversa . domando conferme o smentite .
il nome è : okjon farf giugno ( etc )
gratias okjon .

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

[okjon]

il coeff. ang. M

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing: :laughing:

apo , invece di sghignazzare conferma , smentisci , fa qualcosa ! ..:silly:

[Apocalips]

.....infatti stamane di colpo ho visto un grafico di fiuto su giugno cambiare con mio enorme
giramento di kilopal , se mi è concesso . insomma se uno ha sete , prima beve , poi ragiona
sul profondo significato biologico . o....no ? :w00t:
l\'ignobile trader okjon .

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing: :laughing:

[okjon]

il coeff. ang. M

chiedo scusa per l\'eccesso di condivisione e chiedo a tutti di ripetere questa eccezionale farfalla di giugno su fiuto beta che a tratti fiuto mi dà diversa . domando conferme o smentite .
il nome è : okjon farf giugno ( etc )
gratias okjon .

[Camillo]

porta pazienza ; poco , maledetto e subito , se imposti fiuto lui , dopo , ti dà le volatilità e già ti potrai regolare . da ignobile trader i calcoli li farei dopo , anche se devo ammettere che fiuto spesso mi fa cose strane , forse per il mio computer anch\'esso ignobile .
infatti stamane di colpo ho visto un grafico di fiuto su giugno cambiare con mio enorme
giramento di kilopal , se mi è concesso . insomma se uno ha sete , prima beve , poi ragiona
sul profondo significato biologico . o....no ? :w00t:
l\'ignobile trader okjon .

Ho provato a costruire la farfalla nei 2 modi; non far caso alla differenza di payoff, che potrebbe essere la variazione del valore dei mini durante la costruzione della strategia. Effettivamente la linea At now cambia e cambia anche il theta. Pensi che le cose rimangano così nel tempo? Se si, siamo a cavallo.
L\'unica è seguire le due strategie.

[okjon]

il coeff. ang. M

In prima approssimazione, come chiedi, direi che anzichè guardare la vola, cosa complicatissima, dovrebbe bastare fare il conto di quanto valore temporale si acquista e quanto se ne vende. Mi riservo di verificare se, oltre al valore temporale, entrano gli strikes.
Faccio un esempio assurdissimo:
se ad ogni opzione attribuissimo il valore temporale aumentato della lontananza dello strike all\'indice, cosa otterremmo nel calcolo del theta?
Ripeto, è assurdo, ma voglio provare a cosa porta, d\'altra parte, se il valore temporale di un\'opzione ITM è dato dal suo prezzo diminuito della differenza fra il suo strike è l\'indice, perchè non ragionare allo stesso modo anche per le otm?
Grandissima cavolata, ma ci provo.

porta pazienza ; poco , maledetto e subito , se imposti fiuto lui , dopo , ti dà le volatilità e già ti potrai regolare . da ignobile trader i calcoli li farei dopo , anche se devo ammettere che fiuto spesso mi fa cose strane , forse per il mio computer anch\'esso ignobile .
infatti stamane di colpo ho visto un grafico di fiuto su giugno cambiare con mio enorme
giramento di kilopal , se mi è concesso . insomma se uno ha sete , prima beve , poi ragiona
sul profondo significato biologico . o....no ? :w00t:
l\'ignobile trader okjon .

[Camillo]

camillo , le tue spiegazioni servono alla mia formazione , te ne sono grato . ma , lascia perdere
il calendar tanto non è usabile , credo , in pratica . comunque non ho tenuto conto di niente ,
pensavo solo , ed è anche vero , di vendere il massimo e comprare il minimo .
ma quì si tratta : 1) di verificare il principio di sostituzione della volatilità per trasformare
il theta delle figure , cosa importantissima .
2) di trovare il modo migliore di tradare con questo sistema .
testare in cartaceo , essendo un principio nuovo , è troppo lungo . meglio avere le opinioni
di professionisti e poi tentare sul mercato in modo blando .
io credo che funzioni in quanto bollinger dice che le volatilità permangono .
vorrei che tu guardassi su fiuto una : vendo , compro compro , vendo , stesso mese usando
le mibo più volatili come vendute e i mfib per raddrizzare . 500 punti .vorrei conferma in prima
approssimazione di questa cosa rivoluzionaria che , se veritiera , può cambiare il trading .:w00t:
gratias camillo . okjon marcello .

In prima approssimazione, come chiedi, direi che anzichè guardare la vola, cosa complicatissima, dovrebbe bastare fare il conto di quanto valore temporale si acquista e quanto se ne vende. Mi riservo di verificare se, oltre al valore temporale, entrano gli strikes.
Faccio un esempio assurdissimo:
se ad ogni opzione attribuissimo il valore temporale aumentato della lontananza dello strike all\'indice, cosa otterremmo nel calcolo del theta?
Ripeto, è assurdo, ma voglio provare a cosa porta, d\'altra parte, se il valore temporale di un\'opzione ITM è dato dal suo prezzo diminuito della differenza fra il suo strike è l\'indice, perchè non ragionare allo stesso modo anche per le otm?
Grandissima cavolata, ma ci provo.

[okjon]

il coeff. angolare M

Marcello, per una svista non avevo colto che le call e put 15500 erano su scadenze differenti. Una delle mie solite cappelle. Ho pertanto fatto tutta quella tiritera sul valore temporale che potevo beinssimo risparmiarti, visto che, pur corretta, non c\'entrava nulla col caso in questione.
Mi sono quindi riletto tutto stamattina a mente fresca. Parli di una farfalla su giugno che dà sempre grana, oggi provo a farla, ma intanto ti chiedo (vergognandomi) se hai tenuto in debito conto che il fib di giugno vale molto meno di quello di marzo. (le opzioni sono prezzate in relazione a quello).

camillo , le tue spiegazioni servono alla mia formazione , te ne sono grato . ma , lascia perdere
il calendar tanto non è usabile , credo , in pratica . comunque non ho tenuto conto di niente ,
pensavo solo , ed è anche vero , di vendere il massimo e comprare il minimo .
ma quì si tratta : 1) di verificare il principio di sostituzione della volatilità per trasformare
il theta delle figure , cosa importantissima .
2) di trovare il modo migliore di tradare con questo sistema .
testare in cartaceo , essendo un principio nuovo , è troppo lungo . meglio avere le opinioni
di professionisti e poi tentare sul mercato in modo blando .
io credo che funzioni in quanto bollinger dice che le volatilità permangono .
vorrei che tu guardassi su fiuto una : vendo , compro compro , vendo , stesso mese usando
le mibo più volatili come vendute e i mfib per raddrizzare . 500 punti .vorrei conferma in prima
approssimazione di questa cosa rivoluzionaria che , se veritiera , può cambiare il trading .:w00t:
gratias camillo . okjon marcello .

[Camillo]

[ATTACH=CONFIG]6809[/ATTACH] ieri verso le 13:30

Ho visto, in effetti si è abbassata un bel po\'. Il rischio che esca dai BEP esiste, pertanto proverei con questa mossa:
-put 15500/224; +2put 15250/91

-call 15250/152; +2 call 15500/60
(prezzi delle 9.15)

abbassi di 400 euro fra 15250 e 15500, ma argini la perdita di un eventuale scostamento brusco dell\'indice.

Purtroppo, essendoci delle opzioni comprate e vendute non riesco a ricostruire il tutto, ma così mi sembra che il rischio sia abbastanza coperto.

[Antonino C]

Sono d\'accordo, perchè non provi a postarla (anche senza mandarla in condivisione)

cam gen.jpg ieri verso le 13:30