Il coefficiente angolare m

[okjon]

il coeff. angol. M

Ciao Okjon, avrei piacere di vedere la tua figura,
sarebbe un problema per te allegarla?
Se non puoi grazie lo stesso :devil:

eccome , posso . esitavo per coscienza di incasinazione . a tale scopo d\'ora in poi inizierò
le mie postazioni col nome okjon per facilitarne la futura cancellazione . se capite come
questi condor si possono progettare abbiamo svoltato . okjon dubbioso:blink:
il nome è okjon condor theta super .

[me]

Aperte ieri, chiuse oggi con movimento di circa 330 punti.
Per favore qualcuno mi dica cosa non va.........i neuroni mi fumano.
Colpa di Camillo e del suo coeff. 0,5 :laughing:

c.a.dx otm.JPGc.a.dx.itm.JPG

[me]

cercando di seguirvi ho ripetuto, spostata di 500 punti , una delle vostre strategie .
ho ottenuto un condor che presenta theta positivo largamente fuori della figura vincente .
per non impestare il sito non lo metto in condivisione però vi invito a controllare .
con i valori odierni di fiuto alle ore 14,15 i dati sono :
short 5 mfib
long 1c 14,5
short 1p 15
short 1p 15,5
long 1c 16
il tutto sul mese di marzo .
con gli stessi strikes , altri classici condor non danno gli stessi, direi , enormi vantaggi che
permettono sia di guadagnare sempre di theta , sia di consentire belle rollate .
se così fosse ( ignobile dubbio ) userei 1fib et 1mfib a sottrazione per risparmiare spese .
gratias by okjon .:w00t:

Ciao Okjon, avrei piacere di vedere la tua figura,
sarebbe un problema per te allegarla?
Se non puoi grazie lo stesso :devil:

[okjon]

il coeff. ang. M

Alle 10.15 è sopra di 158 euro; la call short/15000 ha delta -0,65 e la put long/14000 ha delta -0,16. diciamo che il delta mini/opzioni è ancora bilanciato ed un\' ulteriore piccola salita dovrebbe essere a favore dei mini. Poi però bisogna chiudere per non iniziare il declino di m=-1/2 e pensare a quella opposta.
Quello che mi piace in tutto questo è che esiste un punto in cui chiudere, certi di non lasciare nulla sul campo, basta fare i conti con le dita.
Al contrario,
se mettiamo a mercato un\' opzione nuda, o un mini, o un insieme di opzioni che puntano sulla direzionalità e indoviniamo il movimento, come faremo a capire il momento di chiudere (o consolidare il gain)?. Un\'infinità di volte si chiude troppo presto o troppo tardi, perchè raramente si compra esattamente sul minimo e si vende sul massimo. Non esiste quindi un punto in cui uscire certi di aver ottenuto il max. Conseguenza di questo è che quando si sbaglia si corre per ridurre il danno, anche aumentando il rischio, mentre quando si indovina non si riceve (mai) il max. Senza contare poi lo stress di un\'operazione sbagliata o, anche azzeccata che non raggiunge il punto di gain. A lungo andare, penso proprio che si esca con le ossa rotte.

cercando di seguirvi ho ripetuto, spostata di 500 punti , una delle vostre strategie .
ho ottenuto un condor che presenta theta positivo largamente fuori della figura vincente .
per non impestare il sito non lo metto in condivisione però vi invito a controllare .
con i valori odierni di fiuto alle ore 14,15 i dati sono :
short 5 mfib
long 1c 14,5
short 1p 15
short 1p 15,5
long 1c 16
il tutto sul mese di marzo .
con gli stessi strikes , altri classici condor non danno gli stessi, direi , enormi vantaggi che
permettono sia di guadagnare sempre di theta , sia di consentire belle rollate .
se così fosse ( ignobile dubbio ) userei 1fib et 1mfib a sottrazione per risparmiare spese .
gratias by okjon .:w00t:

[Camillo]

Siamo sempre li, fin che va nel verso giusto...........
la "c.a. dx " invece mi da un da fare, cosi\' bassa non l\'avrei mai messa a mercato, ma volevo semplicemente creare la contrapposta alla" c.a. sx". Pur andando al punto max non riesco a guadagnare. Continuo a provare.

Ciao

Alle 10.15 è sopra di 158 euro; la call short/15000 ha delta -0,65 e la put long/14000 ha delta -0,16. diciamo che il delta mini/opzioni è ancora bilanciato ed un\' ulteriore piccola salita dovrebbe essere a favore dei mini. Poi però bisogna chiudere per non iniziare il declino di m=-1/2 e pensare a quella opposta.
Quello che mi piace in tutto questo è che esiste un punto in cui chiudere, certi di non lasciare nulla sul campo, basta fare i conti con le dita.
Al contrario,
se mettiamo a mercato un\' opzione nuda, o un mini, o un insieme di opzioni che puntano sulla direzionalità e indoviniamo il movimento, come faremo a capire il momento di chiudere (o consolidare il gain)?. Un\'infinità di volte si chiude troppo presto o troppo tardi, perchè raramente si compra esattamente sul minimo e si vende sul massimo. Non esiste quindi un punto in cui uscire certi di aver ottenuto il max. Conseguenza di questo è che quando si sbaglia si corre per ridurre il danno, anche aumentando il rischio, mentre quando si indovina non si riceve (mai) il max. Senza contare poi lo stress di un\'operazione sbagliata o, anche azzeccata che non raggiunge il punto di gain. A lungo andare, penso proprio che si esca con le ossa rotte.

[me]

Sono fuori casa, ma ho guardato un attimo la chiusura in condivisione;
non male davvero, specialmente se si fa il rapporto rischio/rendimento.

Siamo sempre li, fin che va nel verso giusto...........
la "c.a. dx " invece mi da un da fare, cosi\' bassa non l\'avrei mai messa a mercato, ma volevo semplicemente creare la contrapposta alla" c.a. sx". Pur andando al punto max non riesco a guadagnare. Continuo a provare.

Ciao

[Camillo]

Chiusa in gain strategia "c.a. dx itm"

Camillo, in una sola settimana non e\' male........salvo qualche cavolata.

Ciao

Sono fuori casa, ma ho guardato un attimo la chiusura in condivisione;
non male davvero, specialmente se si fa il rapporto rischio/rendimento.

[me]

Chiusa in gain strategia "c.a. dx itm"

Camillo, in una sola settimana non e\' male........salvo qualche cavolata.

Ciao

[Camillo]

Qual\'era la figura rimasta ?

Quella del post N° 254

[Antonino C]

A 15320 chiusa anche la figura rimasta;
Ora impostata una per febbraio e una per marzo, per vederne il comportamento

Qual\'era la figura rimasta ?

[Camillo]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

Ora posto quelle corrette

[Camillo]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

Daniele, ti ho postato per errore la figura precedente: ( come vedi il mini è a 14600)
Vedo di correggere.
Invece il discorso delle ITM non mi è chiaro;
Intendi due strategie su due conti diversi?

[me]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

[Camillo]

Mi raccomando , in condivisione. :-)

Ciao

Ciao Daniele,
non metto in condivisione per non intasare la sezione in condivisione, ma allego le tre figure, dove si leggono bene strikes e prezzi, in modo che possano essere ricostruite.
Un particolare:
le figure sono state fatte con il prezzo reale del mini (quindi tutto ritardato di 15 minuti), mentre fiuto calcola rispetto al valore del sottostante del momento, pertanto dà una perdita iniziale superiore a quella effettiva.
Per avere l\'At Now esatto, occorre allineare il prezzo last del sottostante a quello di 15 minuti prima.

[me]

A 15320 chiusa anche la figura rimasta;
Ora impostata una per febbraio e una per marzo, per vederne il comportamento

Mi raccomando , in condivisione. :-)

Ciao