Il coefficiente angolare m

[me]

Camillo,
devo ammettere che sino ad ora ho navigato a vista, guardando solo il payoff, cercando di dondolare il tutto in modo di avere la pallina rossa sopra la fatidica linea.
Bugiardone che sono,veramente questo mese ho tenuto in considerazione il teta, cercando di avere una figura bella ma anche teta positiva, ed infatti avrei gia\' guadagnato. E\' gia\' qualcosa, dalla prossima controllo anche il delta, ma anche le indicazioni sul trend del sito, in modo da essere pronto al movimento piu\' probabile. Tu cosa ne pensi?
Rollare alla scadenza successiva e\' un fucilone in piu\', grazie, ma quando ? Conviene aspettare il moviento salvatore sino all\'ultimo?
Porta pazienza ,mi pare di non essere molto lontano dal traguardo. FORSE!!

[okjon]

il coefficiente angolare

Certamente, è giusto.
Se le opzioni si guardano in faccia, anzichè darsi le spalle, per hedgarle occorrono 3 mini. La somma dei loro delta, infatti, è 3 (0,60 -(-0,60)= 1,2; 1,2*2,5=3) proprio come il delta di 3 mini.
Intanto, visto che la figura che avevo impostato ieri sera andava in sofferenza, ho rollato le opzioni all\'insù.
Puoi vedere il risultato in condivisione.
ciao
camillo

moolto bene , non domino i conti dei delta , ma capisco questi tuoi conti . stò , cartaceo ,
sull\'ultima con 3 mfib 3 . benissimo . nel frattempo sto usando a tratti il mio pseudobobao
e vinco con prudenza . con le bollinger centrate i segnali sono netti . le corse sulle bande
sono interne , senza falsi segnali . i tagli sulle bande interne non mentono . peccato che
non ho le bande bolly fatte con medie centrate adattate . però queste esistono sul sito :
imparare trading . sono per excel , ma io sono incapace . vado a occhio .
mi piace il tuo calendar con guerra opzioni -minifib . è razionale . grazie , buon lavoro e
spezziamogli le reni . okjon riincicciato di brutto .:devil:

[Camillo]

mi scuso per l\'insistenza ma devo proprio chiederti un\'altra importante cosa . fiuto beta la
tua condivisa me la dà con l\'at now brutto . forse io non uso i segni + e - nel modo giusto ,
ma non fa niente , c\'è di peggio . ho impostato autonomamente febbraio , compro call 14500,
vendo put 15500 e fiuto vuole che io venda non 2 mfib ma 3 ( tre ) a 15045 . l\'at now è
ottimo , i prezzi corrispondono con webank , ma sono 3 mfib , non 2 . ti risulta ok questo ?
basta e avanza che mi confermi l\' ok . gratias ankoras . okjon .:blink:

Certamente, è giusto.
Se le opzioni si guardano in faccia, anzichè darsi le spalle, per hedgarle occorrono 3 mini. La somma dei loro delta, infatti, è 3 (0,60 -(-0,60)= 1,2; 1,2*2,5=3) proprio come il delta di 3 mini.
Intanto, visto che la figura che avevo impostato ieri sera andava in sofferenza, ho rollato le opzioni all\'insù.
Puoi vedere il risultato in condivisione.
ciao
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare

A 14500 (direi fra 14500 e 14300) si chiuderà il tutto. Si andrà in gain di quei famosi 200 euro, e si aspetterà un altro movimento per riaprire una posizione nuova, a cavallo del valore dell\'indice.
Intanto grazie per il lavoro che mi leggerò stasera, con la calma e tranquilità di questi giorni.
ciao
camillo.

mi scuso per l\'insistenza ma devo proprio chiederti un\'altra importante cosa . fiuto beta la
tua condivisa me la dà con l\'at now brutto . forse io non uso i segni + e - nel modo giusto ,
ma non fa niente , c\'è di peggio . ho impostato autonomamente febbraio , compro call 14500,
vendo put 15500 e fiuto vuole che io venda non 2 mfib ma 3 ( tre ) a 15045 . l\'at now è
ottimo , i prezzi corrispondono con webank , ma sono 3 mfib , non 2 . ti risulta ok questo ?
basta e avanza che mi confermi l\' ok . gratias ankoras . okjon .:blink:

[Camillo]

Buone Feste anche a te ed atutto il Forum.

In effetti avevo notato il gain, ma quello che ora interessa a me e\' di vedere in caso di eventuale discesa come riuscire a ridurre le perdite in maniera accettabile. In caso di salita mi sembra abbastanza facile ottenere un guadagno, credo si potrebbe chiudere il tutto
oppure rollare le 3 put16000, almeno sino a quando tengono valore. Se quando perdo, perdo poco......... :-)
Ciao.

Ciao Daniele,
La tua figura non è bilanciata di delta. Ha delta +1,2 pertanto in caso di discesa la figura perderà il gain attuale.
Certamente si potrà gestire, anche perchè ha un punto minimo dal quale ricomincia a salire sia a sinistra che a destra, anche se a velocità diverse. L\'mportante è che l\'indice smetta questa melina e faccia movimenti ampi. E\' vero, le opzioni perdono valore, ma se ci si sta attenti possono essere sostituite con le corrispondenti del mese successivo senza eccessivo danno.
ciao

[me]

Innanzitutto buone feste.
Vedo che non hai fatto modifiche alla figura in condivisione; bene, l\'indice e il calo di vola hanno lavorato per te: attualmente sei in guadagno di circa 600 euro. Personalmente chiuderei le posizioni e aspetterei un aumento di volatilità per rifarla, semmai più centrata, e con una base di partenza +600. Penso che per rivedere vola alta non si dovrà aspettare molto.
camillo

Buone Feste anche a te ed atutto il Forum.

In effetti avevo notato il gain, ma quello che ora interessa a me e\' di vedere in caso di eventuale discesa come riuscire a ridurre le perdite in maniera accettabile. In caso di salita mi sembra abbastanza facile ottenere un guadagno, credo si potrebbe chiudere il tutto
oppure rollare le 3 put16000, almeno sino a quando tengono valore. Se quando perdo, perdo poco......... :-)
Ciao.

[okjon]

il coefficiente angolare M

A 14500 (direi fra 14500 e 14300) si chiuderà il tutto. Si andrà in gain di quei famosi 200 euro, e si aspetterà un altro movimento per riaprire una posizione nuova, a cavallo del valore dell\'indice.
Intanto grazie per il lavoro che mi leggerò stasera, con la calma e tranquilità di questi giorni.
ciao
camillo.

ti sono molto grato di avermi insegnato questa cosa . per me ottimo natale .
buone , ottime cose a te . okjon .

[Camillo]

non so come ringraziarti . noto che fiuto beta stasera a boccie ferme mi dà una perdita
in corrispondenza dei 14500 della put mentre la figura della condivisione , come dici tu , dà
una leggera vincita . domani la ripropongo a mercati ben aperti . può darsi anche che le
condivisioni vengono automaticamente girate a fiuto pro che può essere diverso .
questa strana greca mi era capitata sotto fiuteggiando ma non la valutavo .
mi rileggerò tutti i messaggi ma intanto dico , affermo che a 14500 sostituirò sia la put che
la call, non solo la put , così mi pare il da farsi .... o no ? della serie sfinimento continuo ...
intanto ti indico i miei fumetti www.ilmisterodellamela.it e un mio messaggio attualmente per primo nel forum sul bobao che mi piacerebbe leggessi . ti ringrazio sentitamente . se la cosa
marcia potrò abbandonare il mio faticosissimo e pareggiante trading che ho più volte
abiurato e ripreso . fusse che fusse la vorta bona . grazie , sei libero .:w00t:
okjon , trader ignobile ma anche marcello .

A 14500 (direi fra 14500 e 14300) si chiuderà il tutto. Si andrà in gain di quei famosi 200 euro, e si aspetterà un altro movimento per riaprire una posizione nuova, a cavallo del valore dell\'indice.
Intanto grazie per il lavoro che mi leggerò stasera, con la calma e tranquilità di questi giorni.
ciao
camillo.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Hai fatto bene a precisare.
Ho messo in condivisione una figura di partenza, la trovi subito, anche perchè è l\'ultima.
Se osservi la linea at now vedi che in caso di discesa dei prezzi va sopra zero (all\'incirca sui livelli massimi della figura) e dà la possibilità di uscita in leggero gain mentre, in caso di salita, rimane a zero all\'incirca fino al punto di minima. Fino a tal punto si deve rollare a zero.
Il tutto è da verificare con prezzi del momento, non last, perchè il delta delle opzioni varia in relazione ai prezzi, mentre quello dei mini no.
Se ti dovessero scappare i prezzi, esiste ancora un ultimo rimedio: rollare le opzioni su marzo.
Discorso un po\' arzigogolato ma matematico.
ciao,
camillo

non so come ringraziarti . noto che fiuto beta stasera a boccie ferme mi dà una perdita
in corrispondenza dei 14500 della put mentre la figura della condivisione , come dici tu , dà
una leggera vincita . domani la ripropongo a mercati ben aperti . può darsi anche che le
condivisioni vengono automaticamente girate a fiuto pro che può essere diverso .
questa strana greca mi era capitata sotto fiuteggiando ma non la valutavo .
mi rileggerò tutti i messaggi ma intanto dico , affermo che a 14500 sostituirò sia la put che
la call, non solo la put , così mi pare il da farsi .... o no ? della serie sfinimento continuo ...
intanto ti indico i miei fumetti www.ilmisterodellamela.it e un mio messaggio attualmente per primo nel forum sul bobao che mi piacerebbe leggessi . ti ringrazio sentitamente . se la cosa
marcia potrò abbandonare il mio faticosissimo e pareggiante trading che ho più volte
abiurato e ripreso . fusse che fusse la vorta bona . grazie , sei libero .:w00t:
okjon , trader ignobile ma anche marcello .

[Camillo]

p.s. tranquillo , vado in cartaceo . grazie ancora . okjon .

Hai fatto bene a precisare.
Ho messo in condivisione una figura di partenza, la trovi subito, anche perchè è l\'ultima.
Se osservi la linea at now vedi che in caso di discesa dei prezzi va sopra zero (all\'incirca sui livelli massimi della figura) e dà la possibilità di uscita in leggero gain mentre, in caso di salita, rimane a zero all\'incirca fino al punto di minima. Fino a tal punto si deve rollare a zero.
Il tutto è da verificare con prezzi del momento, non last, perchè il delta delle opzioni varia in relazione ai prezzi, mentre quello dei mini no.
Se ti dovessero scappare i prezzi, esiste ancora un ultimo rimedio: rollare le opzioni su marzo.
Discorso un po\' arzigogolato ma matematico.
ciao,
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

I tempi sono giustissimi. Iniziare a 40 gg, se il mercato si muove un po\' in su e giù, può voler dire chiudere e riaprire la posizione più volte (in leggero gain, ma qui dipende dal numero di opzioni in gioco) e a 10 gg dalla scadenza rollare le opzioni al mese successivo. Un fib dura 3 mesi.
A parte la vicinanza alla scadenza, non ci sono tempi per chiudere, ma solo movimenti: ogni volta che l\'indice sale sul max, al linea AT NOW ti dice che sei in guadagno di circa 200/250 euro per ogni coppia di opzioni/mini. Chiudi e aspetti il prossimo movimento per riaprire. Ogni volta che l\'indice va sul minimo, puoi rollare in parità (commissioni escluse) e ricentrare il tutto o lasciare che l\'indice continui la sua corsa risalendo lungo la pendenza che hai preventivamente stabilito.
Hai un calendar in portafoglio: vale a dire che a fronte di un\'opzione a scadenza lunga ne vuoi vendere più di una a scadenza corta; bene, questo comporta che ti devi preoccupare delle greche di due opzioni. Prova a pensare se invece dell\'opzione lunga ci metti due mini ...... (naturalmente con l\'opzione opposta che fa la sponda). Dovrai solamente confrontare il delta dell\'opzione venduta (costantemente variabile) con quello dei due mini (noto) preoccupazione in meno.
c.

ma questo è un sogno per me ! su fiuto beta però non sono mai riuscito a impostare niente
di funzionante . ma non sarà che fiuto beta mi indica perdite da spostamento ma che
poi , rollando , i prezzi nuovi colmano le perdite e la rollata è a prezzo zero ? forse è
proprio così e non avevo capito . ti chiedo di darmi tutti i dati per aprire una posizione ,
per te è uno scherzo , e magari di confermarmi la rollata a zero . porta pazienza , è natale
e questo è forse quello che cercavo .
p.s. tranquillo , vado in cartaceo . grazie ancora . okjon .

[Camillo]

. scusa se mi approfitto , ti chiedo un\'altra cosa . secondo te , come semplice
opinione generale , se io volessi sfruttare queste vendite senza portarle alla scadenza ma
contentandomi ogni mese di un qualcosa vinto facilmente ( si fa per dire :silly: ) , quando
dovrei iniziare e quando chiudere ? sarebbe giusto parlare di un mese e mezzo e di
dieci giorni ? attualmente sto usando un calendar febbraio- giugno , resistente ma anche
per ora ( 11 giorni ) inutile . ok grazie e a buon rendere ( sono conoscitore della macchina
roulette . ho detto macchina , non giuoco ) .
okjon , ignobile trader , marcello .

I tempi sono giustissimi. Iniziare a 40 gg, se il mercato si muove un po\' in su e giù, può voler dire chiudere e riaprire la posizione più volte (in leggero gain, ma qui dipende dal numero di opzioni in gioco) e a 10 gg dalla scadenza rollare le opzioni al mese successivo. Un fib dura 3 mesi.
A parte la vicinanza alla scadenza, non ci sono tempi per chiudere, ma solo movimenti: ogni volta che l\'indice sale sul max, al linea AT NOW ti dice che sei in guadagno di circa 200/250 euro per ogni coppia di opzioni/mini. Chiudi e aspetti il prossimo movimento per riaprire. Ogni volta che l\'indice va sul minimo, puoi rollare in parità (commissioni escluse) e ricentrare il tutto o lasciare che l\'indice continui la sua corsa risalendo lungo la pendenza che hai preventivamente stabilito.
Hai un calendar in portafoglio: vale a dire che a fronte di un\'opzione a scadenza lunga ne vuoi vendere più di una a scadenza corta; bene, questo comporta che ti devi preoccupare delle greche di due opzioni. Prova a pensare se invece dell\'opzione lunga ci metti due mini ...... (naturalmente con l\'opzione opposta che fa la sponda). Dovrai solamente confrontare il delta dell\'opzione venduta (costantemente variabile) con quello dei due mini (noto) preoccupazione in meno.
c.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Contraccambio con piacere gli auguri, e con altrettanto piacere provo a risponderti, anche perchè questo intreccio l\'ho proposto io.
Se guardi bene la figura iniziale che, ricordo prevede + call, -put entrambe otm distanti fra loro 1000 punti, e contemporanea vendita di due mini, assomiglia ad uno spread di call (o di put) con un\'opzione itm e l\'altra otm.
La differenza sta nel fatto che una figura è perfettamente hedgiata (la prima) mentre l\'altra no. Ciò vale per le rollate (in caso di sbaglio di direzione), che nel primo caso sono a costo zero in quanto il delta è zero, mentre nell\'altro abbassano il pryoff di quanto ha perso il delta delle due opzioni. Per contro, in caso di giusta previsione sul movimento dell\'indice, il primo caso soffre rispetto al secondo, in quanto comincia a scendere dal massimo con coefficiente angolare 0,5.
A parte il payoff finale, direi che durante la propria vita la strategia si propone di guadagnare dalla vendita di spread di opzioni, potendo essere rovesciata in caso di sbaglio di direzione.
Poco prima della scadenza, il delta delle opzioni varierà moltissimo, pertanto non saranno più hedgiate dai mini; a quel punto si potrà valutare, a seconda della posizione dell\'indice rispetto alla figura, se lasciarle andare a scadenza o cambiarle con quelle del mese successivo.
Ancora auguri di buone feste
camillo

gent. camillo , la descrizione che mi hai fatto è quella di un completo sistema di trading
con opzioni e minifib . lo proverò certamente con fiuto beta e con prezzi ritardati ma in
movimento . bellissima la cosa sul market maker che in certe ore ci prova .
grazie mille . scusa se mi approfitto , ti chiedo un\'altra cosa . secondo te , come semplice
opinione generale , se io volessi sfruttare queste vendite senza portarle alla scadenza ma
contentandomi ogni mese di un qualcosa vinto facilmente ( si fa per dire :silly: ) , quando
dovrei iniziare e quando chiudere ? sarebbe giusto parlare di un mese e mezzo e di
dieci giorni ? attualmente sto usando un calendar febbraio- giugno , resistente ma anche
per ora ( 11 giorni ) inutile . ok grazie e a buon rendere ( sono conoscitore della macchina
roulette . ho detto macchina , non giuoco ) .
okjon , ignobile trader , marcello .

[Camillo]

nel frattempo abbiate dei miei ulteriori auguri .
okjon , trader ignobile , marcello . :silly:

Contraccambio con piacere gli auguri, e con altrettanto piacere provo a risponderti, anche perchè questo intreccio l\'ho proposto io.
Se guardi bene la figura iniziale che, ricordo prevede + call, -put entrambe otm distanti fra loro 1000 punti, e contemporanea vendita di due mini, assomiglia ad uno spread di call (o di put) con un\'opzione itm e l\'altra otm.
La differenza sta nel fatto che una figura è perfettamente hedgiata (la prima) mentre l\'altra no. Ciò vale per le rollate (in caso di sbaglio di direzione), che nel primo caso sono a costo zero in quanto il delta è zero, mentre nell\'altro abbassano il pryoff di quanto ha perso il delta delle due opzioni. Per contro, in caso di giusta previsione sul movimento dell\'indice, il primo caso soffre rispetto al secondo, in quanto comincia a scendere dal massimo con coefficiente angolare 0,5.
A parte il payoff finale, direi che durante la propria vita la strategia si propone di guadagnare dalla vendita di spread di opzioni, potendo essere rovesciata in caso di sbaglio di direzione.
Poco prima della scadenza, il delta delle opzioni varierà moltissimo, pertanto non saranno più hedgiate dai mini; a quel punto si potrà valutare, a seconda della posizione dell\'indice rispetto alla figura, se lasciarle andare a scadenza o cambiarle con quelle del mese successivo.
Ancora auguri di buone feste
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

ho riletto tutti i messaggi del coefficiente angolare e ho consolidato che riesco solo vagamente
a seguire . leggendo il mio testo precedente sospetto che potrei passare per un ignorante
irrispettoso . tranquilli , sono solo ignorante . mi spiace per la spalla di camillo .
le mie domande sul vostro metodo M provengono dai miei tentativi falliti di modificare con soldi
veri dei condor e altro , trovando prezzi , situazioni di mercato e rischi che mi hanno deluso
a proseguire . e questo in particolare verso la scadenza , proprio quando bisogna agire .
le più economiche da muovere sono proprio le farfalle . avete mai fatto un confronto fra gli
spostamenti diretti e quelli M ? e con M pendente e sottostante che va al contrario non è
che si paga il perduto vantaggio ? domando perchè non lo so .
il meglio che ho saputo inventare è l\'allargamento di una farfalla moltiplicando una gamba e
aumentando la distanza in strikes dell\' altra nonchè alla fine , per disperazione , piazzarci un minifib o etf come valore parziale . quest\'ultimo , allarme , non corrisponde bene al mini .
comunque quello che fate è bello e interessante e utile a capire . grazie del lavoro e
dell\' esposizione .
tante cose buone . okjon , ignobile trader .